https://optionist.ru/ Recent content on optionist.ru https://optionist.ru/og-default.png https://optionist.ru/og-default.png ru-ru Thu, 15 Oct 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/basics/volatility-smile/ Sun, 11 Oct 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/basics/volatility-smile/ У каждого страйка своя IV: путы вне денег обычно дороже коллов. Как читать улыбку, чем измерить перекос и что он меняет в цене позиции. https://optionist.ru/basics/volatility-term-structure/ Sun, 11 Oct 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/basics/volatility-term-structure/ У каждой экспирации своя IV. Как читать кривую по срокам, что значат контанго и бэквордация и что событие делает с ценой ближних серий. https://optionist.ru/basics/margin/ Sun, 11 Oct 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/basics/margin/ Сколько денег брокер блокирует под проданный опцион, как эта сумма растёт вместе с убытком и что происходит, когда её перестаёт хватать. https://optionist.ru/strategies/cash-secured-put/ Sun, 11 Oct 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/strategies/cash-secured-put/ Для денег, отложенных на покупку акций: проданный пут приносит премию сразу, а при падении акции ниже страйка обязывает купить её по страйку. https://optionist.ru/strategies/long-straddle-strangle/ Sun, 11 Oct 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/strategies/long-straddle-strangle/ Для ставки на сильное движение без мнения о направлении: купленные колл и пут. Сколько должна пройти цена, чтобы окупить время и падение IV. https://optionist.ru/strategies/butterfly/ Sun, 11 Oct 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/strategies/butterfly/ Для ставки на то, что цена к экспирации окажется у заданного уровня: три страйка, небольшой дебет и убыток, известный заранее. https://optionist.ru/strategies/protective-put/ Sun, 11 Oct 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/strategies/protective-put/ Для акций, которые не хочется продавать: купленный пут задаёт цену, ниже которой убыток не растёт. Сколько стоит такая защита и когда она оправдана. https://optionist.ru/management/managing-calendar-spread/ Sun, 11 Oct 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/management/managing-calendar-spread/ Календарный спред от входа до закрытия: серии, страйк и число календарей, четыре правила после входа — и почему последнюю неделю не ждут. https://optionist.ru/strategies/short-strangle/ Sat, 10 Oct 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/strategies/short-strangle/ Для нейтрального прогноза: премия с двух сторон, пока цена остаётся между проданными путом и коллом, и открытый риск при сильном движении в любую сторону. https://optionist.ru/strategies/iron-condor/ Sat, 10 Oct 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/strategies/iron-condor/ Для нейтрального прогноза при заранее ограниченном риске: два кредитных спреда с одной экспирацией — пут-спред ниже цены и колл-спред выше. https://optionist.ru/management/position-size/ Sat, 10 Oct 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/management/position-size/ Сколько контрактов выдержит счёт: убыток по сценарию на одну позицию и на все сразу, обеспечение до и после разрыва цены — шесть правил с расчётом. https://optionist.ru/management/rolling-iron-condor/ Sat, 10 Oct 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/management/rolling-iron-condor/ Стрэнгл с купленной защитой: страйки, ширина и число кондоров на входе, четыре правила после него — и чем отличается iron butterfly, кондор с одним страйком. https://optionist.ru/management/rolling-bull-put-spread/ Fri, 09 Oct 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/management/rolling-bull-put-spread/ Как продавать путы спредом: страйк, ширина и число спредов на входе, шесть правил после него — и почему спред переносят реже, чем одиночный пут. https://optionist.ru/management/rolling-short-strangle/ Fri, 09 Oct 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/management/rolling-short-strangle/ Проданные пут и колл одной серии: страйки и число стрэнглов на входе, пять правил после него — и чем отличается стрэддл (стрэнгл с одним страйком). https://optionist.ru/management/rolling-covered-call/ Thu, 08 Oct 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/management/rolling-covered-call/ Семь правил для проданного колла: когда его откупить, когда перенести вверх или вниз и когда отдать акции — с порогами и расчётом для каждой цены акции. https://optionist.ru/management/rolling-and-closing/ Wed, 07 Oct 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/management/rolling-and-closing/ Когда забрать прибыль, когда перенести проданный опцион и когда закрыть его с убытком — и почему от разрыва цены не защищает ни одно правило. https://optionist.ru/monitor/rts/ Wed, 30 Sep 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/monitor/rts/ Подразумеваемая волатильность индекса RTS на разные сроки — по опционам на фьючерс RTS на Мосбирже. https://optionist.ru/monitor/imoex/ Wed, 30 Sep 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/monitor/imoex/ Подразумеваемая волатильность индекса Мосбиржи на разные сроки — по опционам на фьючерс MIX. https://optionist.ru/monitor/usdrub/ Wed, 30 Sep 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/monitor/usdrub/ Подразумеваемая волатильность курса доллара к рублю на разные сроки — по опционам на фьючерс Si на Мосбирже. https://optionist.ru/monitor/cnyrub/ Wed, 30 Sep 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/monitor/cnyrub/ Подразумеваемая волатильность курса юаня к рублю на разные сроки — по опционам на фьючерс CNY на Мосбирже. https://optionist.ru/monitor/gold/ Wed, 30 Sep 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/monitor/gold/ Подразумеваемая волатильность золота на разные сроки — по опционам на фьючерс на золото (GOLD) на Мосбирже. https://optionist.ru/monitor/brent/ Wed, 30 Sep 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/monitor/brent/ Подразумеваемая волатильность нефти Brent на разные сроки — по опционам на фьючерс BR на Мосбирже. https://optionist.ru/monitor/vix/ Wed, 30 Sep 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/monitor/vix/ Подразумеваемая волатильность S&P 500 на сроки от 9 дней до года: индексы VIX9D, VIX, VIX3M, VIX6M и VIX1Y по закрытию последнего торгового дня. https://optionist.ru/monitor/gld/ Wed, 30 Sep 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/monitor/gld/ Подразумеваемая волатильность GLD, ETF на золото, на сроки от недели до года — по закрытию последнего торгового дня. https://optionist.ru/monitor/uso/ Wed, 30 Sep 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/monitor/uso/ Подразумеваемая волатильность USO, ETF на нефть WTI, на сроки от недели до года — по закрытию последнего торгового дня. https://optionist.ru/basics/option-exercise/ Fri, 25 Sep 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/basics/option-exercise/ Будет ли на экспирации поставка акций или только денежный расчёт — зависит от стиля исполнения и устройства контракта. https://optionist.ru/basics/implied-volatility/ Fri, 25 Sep 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/basics/implied-volatility/ IV показывает, какое будущее движение закладывает рынок. На цену опциона она часто влияет сильнее, чем ожидают новички. https://optionist.ru/basics/implied-vs-realized-volatility/ Fri, 25 Sep 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/basics/implied-vs-realized-volatility/ Почему опционный рынок обычно закладывает больше волатильности, чем фактически показывает S&P 500. https://optionist.ru/basics/moneyness/ Fri, 25 Sep 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/basics/moneyness/ Соотношение текущей цены и страйка. По нему опционы делят на ITM, ATM и OTM — в деньгах, на деньгах и вне денег. https://optionist.ru/basics/time-decay-and-greeks/ Fri, 25 Sep 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/basics/time-decay-and-greeks/ Опционы теряют стоимость со временем. Дельта, гамма, тета и вега показывают, насколько позиция чувствительна к рынку. https://optionist.ru/strategies/covered-call-itm/ Fri, 25 Sep 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/strategies/covered-call-itm/ Для инвесторов, которые хотят сделать имеющуюся позицию в акциях более защитной и при этом получать опционную премию. https://optionist.ru/strategies/covered-call-otm/ Fri, 25 Sep 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/strategies/covered-call-otm/ Для имеющихся позиций в акциях: регулярная премия при большем потенциале роста, чем у варианта ITM. https://optionist.ru/strategies/wheel/ Fri, 25 Sep 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/strategies/wheel/ Для инвесторов, готовых купить акции по цене ниже текущей, а затем получать регулярную премию через covered call. https://optionist.ru/strategies/bull-and-bear-spreads/ Fri, 25 Sep 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/strategies/bull-and-bear-spreads/ Вертикальный спред — два опциона с одной экспирацией и разными страйками. Он позволяет ставить на направление при заранее ограниченном риске. https://optionist.ru/strategies/bull-put-spread/ Fri, 25 Sep 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/strategies/bull-put-spread/ Для умеренно бычьего или нейтрального прогноза: регулярная премия через кредитный спред при ограниченном риске. https://optionist.ru/strategies/jade-lizard/ Fri, 25 Sep 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/strategies/jade-lizard/ Для нейтрального или умеренно бычьего прогноза, когда повышенная IV даёт высокую премию, а риск при росте нужно держать под контролем. https://optionist.ru/strategies/flyagonal/ Fri, 25 Sep 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/strategies/flyagonal/ Когда временная стоимость, разные экспирации и чётко заданная целевая зона должны работать на одну позицию. https://optionist.ru/strategies/calendar-spreads/ Fri, 25 Sep 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/strategies/calendar-spreads/ Для заданной целевой зоны: позиция зарабатывает на более быстром распаде ближнего опциона и на временной структуре IV. https://optionist.ru/strategies/earnings-trade/ Fri, 25 Sep 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/strategies/earnings-trade/ Для ликвидных акций перед отчётностью, когда IV повышена, а после публикации ожидается схлопывание волатильности. https://optionist.ru/strategies/0dte-spx/ Fri, 25 Sep 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/strategies/0dte-spx/ Опционы на S&P 500 с экспирацией в тот же день — только по чётко заданным правилам входа и при жёстком контроле риска. https://optionist.ru/strategies/collar/ Fri, 25 Sep 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/strategies/collar/ Для имеющихся позиций в акциях, когда нужно ограничить риск падения, частично оплатив защитный пут продажей колла. https://optionist.ru/basics/call-and-put/ Thu, 24 Sep 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/basics/call-and-put/ Колл приносит прибыль при росте цены, пут — при падении. Покупатель рискует только премией, продавец — гораздо большим.