Данные на актуально
По закрытию торгов, источник — Мосбиржа. Запрос: .
- Отношение 42 дня / 70 дней
- 1,055
- 08.10.2026
| Экспирация | Срок | 08.10 |
|---|---|---|
| 15.10.2026 | 7 дней | 14,27 |
| 19.11.2026 | 42 дня | 16,00 |
| 17.12.2026 | 70 дней | 15,17 |
| 18.03.2027 | 161 день | 18,73 |
Откуда данные
Кривая построена по опционам на фьючерс CNY — курс юаня к рублю, — которые торгуются на срочном рынке Мосбиржи. После того как расчёты в долларах для российского рынка сжались, юань стал для него главной иностранной валютой, и по открытому интересу опционы на юань уступают только опционам на доллар (USD/RUB).
Каждая точка — одна экспирация, ближайшая к сроку 9 дней, 1, 3 и 6 месяцев и 1 год; если дальних экспираций нет, кривая короче. Её подразумеваемая волатильность (implied volatility, IV) — среднее колла и пута на страйке, ближайшем к расчётной цене фьючерса.
IV выводится из расчётных цен опционов, которые публикует биржа, по модели Блэка для опционов на фьючерс (Black-76). Ставка дисконтирования — ноль: опционы на Мосбирже маржируемые, премия не уплачивается сразу целиком.
Как читать кривую
- Контанго: дальние сроки дороже ближних — резких движений курса в ближайшие недели рынок не ждёт.
- Бэквордация: ближние сроки дороже — рынок закладывает скачок курса скоро, например вокруг решения Банка России по ключевой ставке.
Подробнее о том, как IV влияет на цену опциона, — в статье Подразумеваемая волатильность.
Источник и методика
Данные — Мосбиржа, информационно-статистический сервер ISS.
Страница носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.