Данные на актуально
По закрытию торгов, источник — Мосбиржа. Запрос: .
- Отношение 21 день / 70 дней
- 0,941
- 08.10.2026
| Экспирация | Срок | 08.10 |
|---|---|---|
| 15.10.2026 | 7 дней | 22,68 |
| 22.10.2026 | 14 дней | 19,46 |
| 29.10.2026 | 21 день | 24,03 |
| 17.12.2026 | 70 дней | 25,54 |
| 18.03.2027 | 161 день | 21,84 |
Откуда данные
Кривая построена по опционам на фьючерс на золото (GOLD), которые торгуются на срочном рынке Мосбиржи. Фьючерс следует за ценой унции золота в долларах, расчёты по нему — в рублях. Это российский аналог страницы GLD: тот же актив, но другая биржа и другие участники.
Каждая точка — одна экспирация, ближайшая к сроку 9 дней, 1, 3 и 6 месяцев и 1 год; если дальних экспираций нет, кривая короче. Её подразумеваемая волатильность (implied volatility, IV) — среднее колла и пута на страйке, ближайшем к расчётной цене фьючерса.
IV выводится из расчётных цен опционов, которые публикует биржа, по модели Блэка для опционов на фьючерс (Black-76). Ставка дисконтирования — ноль: опционы на Мосбирже маржируемые, премия не уплачивается сразу целиком.
Как читать кривую
- Контанго: дальние сроки дороже ближних — резких движений золота в ближайшие недели рынок не ждёт.
- Бэквордация: ближние сроки дороже — рынок закладывает сильное движение скоро, например вокруг заседания ФРС или на фоне геополитических новостей.
Подробнее о том, как IV влияет на цену опциона, — в статье Подразумеваемая волатильность.
Источник и методика
Данные — Мосбиржа, информационно-статистический сервер ISS.
Страница носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.