Данные на актуально
По закрытию торгов, источник — Мосбиржа. Запрос: .
- Отношение 42 дня / 70 дней
- 0,908
- 08.10.2026
- неделю назад, 01.10
| Экспирация | Срок | 08.10 | Неделю назад | За неделю |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | 7 дней | 15,20 | 13,91 | +1,29 |
| 22.10.2026 | 14 дней | 15,47 | 15,65 | −0,18 |
| 19.11.2026 | 42 дня | 13,95 | 17,86 | −3,91 |
| 17.12.2026 | 70 дней | 15,36 | 15,63 | −0,27 |
| 18.03.2027 | 161 день | 13,75 | 14,08 | −0,33 |
Откуда данные
Кривая построена по опционам на фьючерс Si — курс доллара к рублю, — которые торгуются на срочном рынке Мосбиржи. Каждая точка — одна экспирация, ближайшая к сроку 9 дней, 1, 3 и 6 месяцев и 1 год. Её подразумеваемая волатильность (implied volatility, IV) — среднее колла и пута на страйке, ближайшем к расчётной цене фьючерса.
IV выводится из расчётных цен опционов, которые публикует биржа, по модели Блэка для опционов на фьючерс (Black-76). Ставка дисконтирования — ноль: опционы на Мосбирже маржируемые, премия не уплачивается сразу целиком.
Как читать кривую
- Контанго: дальние сроки дороже ближних — резких движений курса в ближайшие недели рынок не ждёт.
- Бэквордация: ближние сроки дороже — рынок закладывает скачок курса скоро, например вокруг решения Банка России по ключевой ставке.
Источник и методика
Данные — Мосбиржа, информационно-статистический сервер ISS.
Страница носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.