Данные на актуально
По закрытию торгов, источник — Cboe, опционы USO. Запрос: .
- OVX
- 48,40
- за день −0,21
- За неделю
- −3,29
- Диапазон за год
- 28,40–120,91
- % год IV Rank
- 22 %
- Отношение 29 дней / 99 дней
- 0,999
- 08.10.2026
- неделю назад, 01.10
| Экспирация | Срок | 08.10 | Неделю назад | За неделю |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | 8 дней | 42,86 | 49,58 | −6,72 |
| 06.11.2026 | 29 дней | 44,98 | 49,27 | −4,29 |
| 15.01.2027 | 99 дней | 45,01 | 47,16 | −2,15 |
| 16.04.2027 | 190 дней | 42,61 | 46,83 | −4,22 |
| 17.09.2027 | 344 дня | 40,19 | 42,48 | −2,29 |
Откуда данные
USO — биржевой фонд (ETF) на нефть WTI: он держит ближние нефтяные фьючерсы и регулярно перекладывается из истекающего контракта в следующий. Кривая построена по опционам на USO. На тех же опционах Cboe считает индекс OVX — 30-дневную подразумеваемую волатильность (implied volatility, IV) USO, аналог VIX для нефти.
Каждая точка кривой — одна экспирация опционов USO, ближайшая к сроку 9 дней, 1, 3 и 6 месяцев и 1 год. Её IV — среднее колла и пута на страйке, ближайшем к цене USO, то есть «на деньгах» (ATM).
Как читать кривую
- Бэквордация: ближние сроки дороже дальних. У нефти бывает часто: когда волатильность выше обычной, рынок ждёт, что со временем она вернётся к среднему, и дальние сроки оценивает спокойнее.
- Контанго: дальние сроки дороже. Ближайшие недели рынок считает спокойными.
- Короткий конец реагирует на новости рынка нефти — решения ОПЕК+, еженедельные данные о запасах, геополитику.
- Уровень за год показан по OVX: дорога или дешева волатильность USO сейчас относительно последнего года.
Подробнее о OVX и других индексах волатильности сырья — в статье Подразумеваемая волатильность.
Источник и методика
Цепочку опционов USO с IV по каждому контракту и историю OVX публикует Cboe. Кривая — по закрытию последнего торгового дня в США. Положение в годовом диапазоне (IV Rank) считается по истории OVX за последние 365 дней.
Страница носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.