Данные на актуально
По закрытию торгов, источник — Cboe. Запрос: .
- VIX
- 15,41
- за день +0,33
- За неделю
- −0,98
- Диапазон за год
- 13,47–31,05
- % год IV Rank
- 11 %
- Отношение VIX/VIX3M
- 0,852
- 08.10.2026
- неделю назад, 01.10
- месяц назад, 08.09
| Индекс | Срок | 08.10 | Неделю назад | Месяц назад | За неделю |
|---|---|---|---|---|---|
| VIX9D | 9 дней | 12,21 | 14,00 | 14,81 | −1,79 |
| VIX | 30 дней | 15,41 | 16,39 | 15,72 | −0,98 |
| VIX3M | 3 месяца | 18,08 | 18,58 | 18,39 | −0,50 |
| VIX6M | 6 месяцев | 20,04 | 20,52 | 20,34 | −0,48 |
| VIX1Y | 1 год | 21,76 | 21,93 | 21,78 | −0,17 |
Как читать кривую
Каждая точка — индекс Cboe, который считается по опционам на S&P 500 (SPX) со своим горизонтом: VIX9D — 9 дней, VIX — 30 дней, VIX3M — 3 месяца, VIX6M — полгода, VIX1Y — год. Все они выражают подразумеваемую волатильность (implied volatility, IV) в процентах годовых, поэтому их можно сравнивать между собой.
- Контанго (contango): кривая растёт слева направо, ближние сроки ниже дальних. Обычное состояние спокойного рынка: на длинном горизонте неопределённость больше, и продавцы опционов берут за неё премию.
- Бэквордация (backwardation): ближние сроки выше дальних. Рынок закладывает стресс в ближайшие недели — так бывает при распродажах и перед крупными событиями. Обычно бэквордация длится недолго.
- Плоская кривая — переходное состояние между ними.
Сравнение с неделей и месяцем назад показывает, какая часть кривой двигается. Чаще всего сильнее всех меняется короткий конец: VIX9D и VIX реагируют на новости за дни, VIX6M и VIX1Y — почти не замечают их.
Отношение VIX / VIX3M
Форму кривой удобно свести к одному числу — VIX, делённому на VIX3M. Ниже единицы — контанго, выше — бэквордация. Здесь кривая считается плоской, пока отношение отличается от единицы не больше чем на 2 %.
Что это значит для позиций
- Календарные спреды. В Calendar Spreads продают ближний срок и покупают дальний. В бэквордации продаваемый опцион относительно дорог, а покупаемый дёшев; в крутом контанго — наоборот.
- Продажа премии. В бэквордации премии высоки, но и рынок движется резко — именно тогда риск коротких опционных позиций и реализуется. Контанго при низком VIX — спокойный рынок и дешёвые премии.
- Короткие сроки. Для недельных опционов и 0DTE on SPX ближе всего VIX9D: VIX усредняет ожидания на месяц вперёд.
Источник и методика
Значения закрытия индексов публикует Cboe. Страница обновляется после закрытия рынка США каждый торговый день; в американские праздники новых данных нет. «Неделю назад» и «месяц назад» — последние торговые дни не позже чем за 7 и 30 дней до даты данных. Положение в годовом диапазоне (IV Rank) считается по торговым дням за последние 365 дней: положение = (VIX − минимум) / (максимум − минимум), как в статье Подразумеваемая волатильность.
Страница носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.