Данные на актуально
По закрытию торгов, источник — Мосбиржа. Запрос: .
- Отношение 42 дня / 70 дней
- 0,778
- 08.10.2026
- неделю назад, 01.10
| Экспирация | Срок | 08.10 | Неделю назад | За неделю |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | 7 дней | 26,92 | 26,57 | +0,35 |
| 19.11.2026 | 42 дня | 22,78 | 30,50 | −7,72 |
| 17.12.2026 | 70 дней | 29,29 | 28,02 | +1,27 |
Откуда данные
Кривая построена по опционам на фьючерс MIX, который торгуется на срочном рынке Мосбиржи. Базовый актив фьючерса — индекс Мосбиржи (IMOEX). Индекс считается в рублях, поэтому, в отличие от RTS, его волатильность не включает движения курса доллара: это волатильность самих российских акций.
Каждая точка — одна экспирация, ближайшая к сроку 9 дней, 1, 3 и 6 месяцев и 1 год; если дальних экспираций нет, кривая короче. Её подразумеваемая волатильность (implied volatility, IV) — среднее колла и пута на страйке, ближайшем к расчётной цене фьючерса.
IV выводится из расчётных цен опционов, которые публикует биржа, по модели Блэка для опционов на фьючерс (Black-76). Ставка дисконтирования — ноль: опционы на Мосбирже маржируемые, премия не уплачивается сразу целиком.
Как читать кривую
- Контанго: дальние сроки дороже ближних — рынок не ждёт потрясений в ближайшие недели.
- Бэквордация: ближние сроки дороже — рынок закладывает сильное движение скоро, например перед заседанием Банка России или на фоне новостей.
Подробнее о том, как IV влияет на цену опциона, — в статье Подразумеваемая волатильность.
Источник и методика
Данные — Мосбиржа, информационно-статистический сервер ISS.
Страница носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.