Данные на актуально
По закрытию торгов, источник — Cboe, опционы GLD. Запрос: .
- GVZ
- 22,68
- за день −0,71
- За неделю
- −0,64
- Диапазон за год
- 19,58–46,02
- % год IV Rank
- 12 %
- Отношение 29 дней / 84 дня
- 1,001
- 08.10.2026
- неделю назад, 01.10
| Экспирация | Срок | 08.10 | Неделю назад | За неделю |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | 8 дней | 19,42 | 19,03 | +0,39 |
| 06.11.2026 | 29 дней | 20,70 | 20,76 | −0,06 |
| 31.12.2026 | 84 дня | 20,68 | 21,46 | −0,78 |
| 31.03.2027 | 174 дня | 21,32 | 21,77 | −0,45 |
| 30.09.2027 | 357 дней | 22,23 | 22,86 | −0,63 |
Откуда данные
GLD — крупнейший биржевой фонд (ETF) на золото, его цена повторяет цену металла. Кривая построена по опционам на GLD. На тех же опционах Cboe считает индекс GVZ — 30-дневную подразумеваемую волатильность (implied volatility, IV) GLD, аналог VIX для золота.
Каждая точка кривой — одна экспирация опционов GLD, ближайшая к сроку 9 дней, 1, 3 и 6 месяцев и 1 год. Её IV — среднее колла и пута на страйке, ближайшем к цене GLD, то есть «на деньгах» (ATM).
Как читать кривую
- Контанго: дальние сроки дороже ближних. Обычное состояние в спокойный период: на длинном горизонте неопределённость больше.
- Бэквордация: ближние сроки дороже. Рынок ждёт движения в ближайшие недели — например, вокруг заседания ФРС, публикации инфляции или геополитических новостей.
- Уровень за год показан по GVZ: дорога или дешева волатильность GLD сейчас относительно последнего года.
Подробнее о том, как IV влияет на цену опциона и что такое GVZ, — в статье Подразумеваемая волатильность.
Источник и методика
Цепочку опционов GLD с IV по каждому контракту и историю GVZ публикует Cboe. Кривая — по закрытию последнего торгового дня в США. Положение в годовом диапазоне (IV Rank) считается по истории GVZ за последние 365 дней.
Страница носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.